Создать биржевого робота. Часть 2

Часть 2

Тамара ГАЛЯН

В первой части статьи «Создать биржевого робота» мы говорили о создании торговой системы и фондовых индикаторах, сигналы которых можно использовать при совершении операций. Кроме того, мы провели практическое занятие, на котором рассмотрели технологию создания торговой системы. Она состоит из семи этапов (шагов):

  1. Определение идеи торговой системы.
  2. Выбор временного интервала.
  3. Выбор биржевого товара.
  4. Формулирование метода.
  5. Проверка метода.
  6. Тестирование системы.
  7. Анализ кривой доходности.

В прошлый раз мы прошли три шага, а сегодня настало время завершить путь и сделать оставшиеся четыре. Итак?

Сигналы, подаваемые ндикатором RSI (8)

Шаг 4. Формулирование метода

Этот шаг, пожалуй, самый серьезный на всем нашем пути.
Как уже говорилось, торговая система ? это набор правил открытия и закрытия торговых позиций. Иными словами, в основе системы лежат торговые сигналы. И сейчас мы выбираем инструменты, помогающие определить момент вхождения в рынок и выхода из него (индикаторы, линии тренда, объемы торгов и т. д.).

Руководитель клиентского направления ООО ?КГ ?Аудит? (представитель ЗАО ?ФИНАМ? в Екатеринбурге) Елена Пономарева советует для начала рассмотреть пример, приведенный на рис. 1. Здесь как источник сигналов на покупку/продажу используется индикатор RSI (8) (индекс относительной силы). Так как нас интересует колебание цен в масштабе одного дня, то период равен 8 часам. На рисунке зеленым и синим цветом обозначены соответственно сигналы на покупку и на продажу. Как они работают, видно из графика.

Специалист отдела риск-менеджмента ИФК ?Еврогрин? Алексей Хижняк вносит некоторые уточнения: «В приведенном выше примере индикатор RSI выбран для периода бокового движения рынка. Из теории теханализа, в достаточной степени подтвержденной практикой, мы можем узнать, что осцилляторы (например, RSI и различного рода стохастики) хорошо работают на боковом тренде, однако в случае сильного направленного движения в ту или иную сторону (восходящего или нисходящего тренда) они выдают ошибочные сигналы. На трендах хорошо работают индикаторы тренда.»

Вот простейший пример работы таких индикаторов, а именно ? скользящей средней (Moving Average ? MA). Возьмем две скользящие средние от цены: одну с большим периодом (например, 12) другую с меньшим (например, 9). Тогда торговый сигнал будет следующим:
Если MA(9)?MA(12), тогда LONG (сигнал на покупку);
Если MA(9)?(12), тогда SHORT (сигнал на продажу).

Как видно, это пример переворотной стратегии, то есть позиция после закрытия меняется на противоположную: после закрытия LONG система встает в SHORT и так далее. Алексей предостерегает от использования такой стратегии в чистом виде. Есть периоды на рынке, когда лучше вообще не торговать ввиду неопределенности тенденции или не открываться против тренда. Поэтому предпочти- тельней несколько усовершенствовать указанную стратегию и добавить к ней несколько фильтров на вход и выход. Например:

  • LONG, только если предыдущая цена закрытия больше MA(50) ? это фильтр на вход в длинную позицию;
  • SHORT, только если предыдущая цена закрытия меньше MA(50) ? это фильтр на вход в короткую позицию.

Фильтры на выход можно сделать из указанных выше сигналов переворотной системы, только сигналы LONG и SHORT нужно заменить на EXIT SHORT и EXIT LONG соответственно.

СДЕЛАТЬ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ ? ЭТО 10% ВДОХНОВЕНИЯ И 90% ПОТА

? Как забить торговую систему в компьютер

Как замечает Алексей Хижняк, момент формулирования метода ? самый важный и, пожалуй, самый творческий момент в создании торговой системы. На этом этапе мысли, которые возникли у трейдера после визуального анализа графиков, индикаторов и цен, надо перевести на язык, понятный компьютеру. Или попросту ? написать программу, которая выдавала бы сигналы согласно заложенному алгоритму.

Даже если вы не программист, при желании вы сможете справиться с этой задачей. Вам несложно будет освоить один из языков, например EasyLanguage (Omega Research) или язык MetaStock, потому что они сделаны с расчетом на широкий круг пользователей и интуитивно понятны. При этом Алексей советует обратить особое внимание на формулировку правил. Важно, чтобы торговая идея, которую вы хотите использовать в своей системе, была точно переведена на язык торговой системы. Часто бывает, что сформулированное в устной форме правило укладывается в два предложения, а для того, чтобы объяснить компьютеру, чего вы от него хотите, порой приходится поломать голову часок-другой…

Шаг 5. Проверка метода

Проверяем этот метод на графике (см. рис. 2). По результатам 10?15 сделок находим значение профит-фактора ? это отношение валовой прибыли к валовому убытку на длительном промежутке времени. Главное, чтобы прибыль перекрывала убыток.

Профит-фактор

Шаг 6. Тестирование системы

Теперь более серьезно исследуем систему. По словам Елены Пономаревой, для тщательного исследования системы нужно определить, как меняется стоимость активов в течение продолжительного периода времени (чем длиннее период, тем надежней система). Можно это делать и вручную, и с помощью специальных программ, например MetaStock.

Важно

При создании своей торговой системы каждый инвестор должен учитывать определенные личностные факторы:
темперамент ? какая торговая тактика более приемлема: краткосрочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная (несколько сделок в год);
терпимость к риску ? что более приемлемо в процессе торговли: частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;
количество времени, которое планируется посвящать торговле;
торговый капитал ? реализация разнообразных торговых стратегий предполагает различную величину торгового счета;
уровень полученных знаний ? большинство торговых систем строится с использованием методов технического анализа, поэтому необходимы базовые знания в области анализа ценовых графиков;
уровень компьютерной грамотности и аналитические способности.

Чтобы оценка была объективной, необходимо придерживаться следующих норм. Период тестирования при работе на часовых графиках должен быть не менее 1 года, а при работе на дневных ? не менее 5 лет. При этом должно быть проведено минимум 25 торговых сделок.

Шаг 7. Анализ кривой доходности

Для определения эффективности торговой системы нам сначала необходимо рассчитать три основных параметра: прибыль, период окупаемости и просадку. В нашем примере кривая доходности выглядит так, как на рис. 3.

Профит-фактор

За три месяца мы получили следующие результаты:
Прибыль (Profit) = 10 762 ? 10 000 = 1 762 руб., или 17,6%.
Период окупаемости (самая длинная яма, Maximum Time Draw Down) = 5 недель.
Просадка (самая глубокая яма, Maximum Draw Down): 11000 ? 9700 = 1300 р., или 13%.
Теперьрассчитываем итоговый показатель. Коэффициент успешности (Ку) = Прибыль/ Просадка. Соотношение этих двух величин показывает, во сколько раз итоговая прибыль больше максимального провала, то есть восстановился ли торговый капитал после понесенных убытков. В нашем примере доходность системы составила 17,6%, а максимальная просадка ? 13%, Ку восстановления будет равен 1,35. Это означает, что итоговая прибыль в 1,35 раза больше просадки.
Система считается слабой, если Ку ? 2. Чем этот коэффициент выше, тем лучше система.

Если сравнивать между двумя системами, у которых Ку одинаковые, то выбирается система с наименьшей просадкой. Например, система, дающая 30% годовых с просадкой 5% (Ку = 6), будет лучше, чем система со 100% годовых и просадкой в 16,7% (Ку = 6).

Вместо послесловия

Как заметил Алексей Хижняк, ни один рынок нельзя ?победить? с помощью торговой системы, потому что рынок делают люди, а понять поведение людей с помощью компьютера и тем более предсказать его еще никому не удавалось. Систему можно использовать лишь в помощь при принятии решений. Любая система, сколько-нибудь прибыльная в прошлом, не обязательно окажется прибыльной в будущем, поэтому необходимо постоянно дорабатывать ее. И, как и все гениальное, система должна быть простой и умещаться в спичечной коробке. Чрезмерные ?навороты? системы в итоге приведут к запаздыванию сигналов или их взаимному исключению.

Check Also

?Дутые? ПИФы

ПИФы торгуют вчерашней доходностью. Инвестор, выбирающий фонд, в первую очередь смотрит на то, как сработал управляющий в прошлые периоды. И если некий ПИФ показал посредственные результаты, то популярность ему, скорее всего, не светит.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика