Создать биржевого робота

Мечта почти каждого трейдера ? создать торговую систему, которая будет выдавать стопроцентно надежные сигналы на покупку и продажу. Это невозможно… Но мы попробуем приблизиться к идеалу

Создать биржевого робота

У многих начинающих трейдеров зачастую складывается впечатление, что рынок ? это просто, главное ? начать. Однако практика показывает, что положительный результат дает только системный подход к инвестированию. Сегодня мы начинаем изучать основы построения собственной торговой системы, которая должна стать залогом успеха на поприще биржевой торговли. Впрочем, следует помнить, что любая самая эффективная торговая система может оказаться бесполезной при смене общей рыночной тенденции. Поэтому опытные трейдеры всегда готовы внести коррективы в свою торговую систему.

Торговая система: правила без эмоций

Есть две методики работы на рынке ? интуитив- ная и системная. Соответственно, всех трейдеров, исходя из предпочитаемых ими методов работы на рынке, можно разделить на две группы: трейдеры интуитивные и системные.

Интуитивным трейдерам присуща ?святая вера? в свою интуицию ? причем чем меньше у них знаний и опыта, ? тем больше уверенности. Они применяют в работе массу различных приемов, построенных на основе собственных эмоций. Такая торговля изначально обречена на провал? Аффект, неуверенность, жадность и страх легко могут вытеснить знания и осторожность. Системные же трейдеры понимают, что торговля ? занятие достаточно нервное, и пытаются этот фактор устранить. Они стремятся создать собственную торговую систему, отвечающую индивидуальному темпераменту, отношению к рискам, инвестиционному горизонту. Системный подход объективен, он исключает эмоции из процесса торговли, снимает психологическое напряжение и стрессы и позволяет избежать многих общих ошибок, которые снижают эффективность торговли.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ? ЭТО НАБОР ЧЕТКИХ ПРАВИЛ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ. ЭТИ ПРАВИЛА НАЗЫВАЮТСЯ ТОРГОВЫМИ СИГНАЛАМИ

Торговая система ? это набор правил и инструментов, используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях. Эти правила у каждого свои. Они могут быть просто в голове у трейдера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компьютерной программы. Задача торговой системы ? анализировать котировки, с помощью индикаторов определить состояние рынка на текущий момент, и в случае, если выполняются условия, заложенные в торговую систему, ? подать сигнал на совершение торговой операции.

Индикаторы

Индикаторы, которые составляют торговую систему, могут быть разных видов.

Трендовые индикаторы

Trend ? направление. Трендовые индикаторы призваны указывать направление, в котором меняются цены. Основные индикаторы: скользящая средняя, комбинации скользящих средних, Аллигатор, ADX, ценовой осциллятор (RAVI), Ишимоку.

Осцилляторы

Oscillo ? раскачиваться. Осцилляторы показывают моменты, когда цены начинают поворачивать в сторону, противоположную предыдущей тенденции. Эти индикаторы наиболее полезны при раскачивающемся рынке. Основные индикаторы: Momentum, RSI, Stochastic, MACD, MACD Histogram.

Конверты

Показывают верхнюю и нижнюю границы ценовых колебаний. Например, классический конверт ? линии Боллинджера.

Если несколько упрощенно, то расклад такой: трендовые индикаторы показывают, куда (вверх или вниз) пойдет бумага, осцилляторы подскажут, когда это может случиться, а конвертеры обозначат, как далеко может зайти рост или падение (см. ?Важно?).

Семь шагов к созданию торговой системы

  1. Определить идею торговой системы.
  2. Выбор временного интервала.
  3. Выбор биржевого товара.
  4. Формулирование метода.
  5. Проверка метода.
  6. Тестирование системы.
  7. Анализ кривой доходности.

Впрочем, сегодня мы пройдем не весь путь. Три шага мы сделаем сейчас, остальные ? в следующих статьях.

Шаг 1. Определить идею торговой системы

Нужно определить, к какому типу будет относиться система, и сформулировать ее идею. В решении этих задач вам поможет табл. 1. В одной системе могут одновременно использоваться трендовые индикаторы, осцилляторы и конверты. Например, с помощью трендовых индикаторов определяется основное направление движения цен, а осцилляторы подскажут момент для входа в рынок. Если вы не знаете, как рассчитывается тот или иной индикатор, и не уверены в его работе на различных участках рынка, то лучше его не использовать.

Табл. 1. Характеристики типов торговых систем
Тип систем Описание Недостатки Преимущества Основные индикаторы
Системы следования за трендом Ждут определенного движения цены в каком-либо направлении и затем подают сигнал для открытия позиции в том же направлении. Такие системы наиболее любимы трейдерами, т. к. в направлении тенденции торговля наиболее прогнозируема, безопасна и прибыльна Системы не дают сигнал на открытие позиции вблизи первого минимума или максимума. Использующий такие системы трейдер всегда будет пропускать начало движения цены и может упустить часть прибыли, получив сигнал к закрытию позиции Такие системы позволяют максимально долго удерживать позицию и поймать большую часть тенденции Трендовые индикаторы, скользящие средние
Противотрендовые системы Ждут значительного движения цены и затем подают сигнал для открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок уже достаточно сильно продвинулся в направлении текущего тренда и должен начать движение назад Работа против тренда требует большого опыта, крепких нервов и хорошей интуиции. Нелегко раз за разом вставать против рынка. Работа по противотрендовой системе без защитных ордеров может привести к значительным потерям Такие системы предоставляют хорошие возможности для диверсификации входов в рынок при совместном использовании их с системами следования за трендом Дивергенции на осцилляторах, трендовые индикаторы, конверты, скользящие средние
Системы для работы в боковых коридорах Эти системы создаются для работы на рынках в моменты бокового движения или смены тренда. Возможен слишком ранний выход из позиции (недополучение прибыли) в случае, когда на рынке заканчивается боковое движение Используются осцилляторы, которые в т. ч. могут предсказать отбой цен от ?стенок? торговых коридоров Осцилляторы, конверты, скользящие средние
Системы распознавания моделей поведения цены Дают сигналы, основываясь не на движениях цены (как в трендовых и противотрендовых системах), а на распознавании ценовых моделей. Сигнал на вход может возникнуть после появления какой-либо фигуры на графике или после свечной комбинации Высокая доля субъективности ? на одном и том же графике разные трейдеры проводят разные линии тренда, видят разные фигуры свечного анализа. Трейдеру, настроенному на покупку, зачастую видятся ?нужные? сигналы Существуют достаточно ?сильные? сигналы. Могут использоваться в сочетании с вышеуказанными типами систем Фигуры, сигналы японских свечей

Любая торговая система должна содержать следующую информацию:

  1. Когда, как и по какой цене входить в рынок.
  2. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с убытком.
  3. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с прибылью.

На рисунке красным цветом показан боковой коридор и сигналы торговой системы в нем, зеленым цветом ? тренд и сигналы трендовой торговой системы, синим ? разворот тренда и сигналы противотрендовой торговой системы. Например: Решаем, что будем работать в торговом коридоре. После этого делаем шаг 2.

рис. 1

Шаг 2. Выбор временного интервала (Time Frame)

Большая часть индикаторов работает по ценам закрытия свечей. Следовательно, мы должны видеть экран монитора в момент закрытия свечи, чтобы увидеть торговый сигнал. Следовательно, выбор временного интервала зависит от количества времени, которое планируется посвящать торговле ? при краткосрочной торговле требуется следить за графиками несколько раз в день, а среднесрочному или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз в конце дня или недели. Например: решаем, что будем работать на часовых графиках. Значит, мы должны отслеживать сигналы за каждый час.

Шаг 3. Выбор биржевого товара

Итак, выбранная нами рыночная ситуация ? торговый коридор на графике, каждая свеча которого ? одночасовая.

Теханализ применим лишь к ценным бумагам, которые достаточно ликвидны, поэтому мы выбираем акцию со значительным объемом торгов и минимальным спрэдом между ценами на покупку и на продажу. Например, акции ОАО ?Газпром?.

Основной риск системной торговли ? создавая систему для этой акции, мы делаем ?дерзкое? предположение о том, что торговый коридор на этой бумаге продлится еще какое-то время. Продолжение следует.


Что такое торговый робот

Торговый робот ? это не искусственный интеллект, а совокупность программных средств, которые осуществляют две основные функции: генерацию торгового сигнала и автоматическое выставление заявок в торговой платформе. Имея такого робота, вы можете спокойно оставить свой компьютер и быть уверенным, что заявки на покупку или продажу ценных бумаг выставятся на биржевые торги без вашего прямого участия. Это, безусловно, удобно, время экономится. Но следует понимать, что торгового робота создает сам человек, робот ? лишь исполнитель, который делает то, что говорите вы. Чтобы создать робота, нужно иметь четко сформулированный алгоритм действий (т. е. свою торговую систему), записать его в специальную программу, подсоединить ее к вашему торговому терминалу (где вы обычно выставляете заявки). Все это значит, что вы должны легко общаться с компьютером. А насколько прибыльны будут сделки робота ? зависит только от эффективности вашей торговой системы. Не каждую систему можно формализовать так, чтобы описать ее в программе (например, если система подразумевает реакцию на какие-то новости или статистические показатели).

Check Also

На ошибках учатся

Чтобы стать опытным трейдером, не обязательно самому наступать на все грабли. Ведь можно учиться на чужом опыте

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика